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发布日期:2013-04-18    发布单位:数学系
基本信息:
姓 名: 王 军 性 别:  
出生年月:   民 族:
职 称: 教授    
办公电话: 86(10)51688453  
通讯地址: 北京交通大学教7
电子邮件  wangjun@bjtu.edu.cn       
个人简历:

 北京师范大学数学系获学士学位、硕士学位。专业:概率论与数理统计

神户大学自然科学研究院获理学博士学位。专业:概率论与数理统计

神户大学自然科学研究院博士后。研究方向:随机过程理论、金融数学与金融工程

神户大学自然科学研究院研究员。研究方向:随机过程理论、金融数学与金融工程

 现为北京交通大学数学系教授、博士生导师、博士后导师。科研、教学方向:金融统计、金融数学与金融工程、随机过程、统计学、概率论与数理统计、计算机工程(数据模拟、模型建立、统计分析等)。

金融数学与金融工程研究所所长、博士生导师、博士后导师。科研、教学方向:金融统计、金融数学与金融工程、随机过程、统计学、概率论与数理统计、计算机工程(数据模拟、模型建立、统计分析等)。

研究所网址: http://sci.bjtu.edu.cn/research_unit/wangjun/mysite/index.htm

 博士后招生方向:金融统计(统计学),概率论与数理统计

博士后招生网址: http://jgrsc.njtu.edu.cn/postDoctoral/shownews.asp?id="132" (人事处)

博士研究生招生方向:金融统计(统计学),概率论与数理统计

硕士研究生招生方向:金融统计(统计学),概率论与数理统计

我喜欢的图片: http://life.eastmoney.com/news/11001,2012042810700759.html

               http://life.eastmoney.com/news/11001,2013012011408173.html

研究领域:

1)金融数学与金融工程:期权定价理论,证券市场价格波动理论,随机金融数学,随机保险数学,保险精算学,证券市场的数据处理与实证分析,计算机数据处理与模拟,最优投资策略,中国和国际能源市场波动的统计分析,低碳经济统计分析,计算机工程,神经网络系统等。

金融数学与金融工程简介:金融数学是金融学自身发展而衍生出来的一个新的分支,是数学与金融学相结合而产生的一门新的交叉学科。金融工程就是把金融数学的基本原理和结论工程化、产品化。金融工程学的发展为数理金融不断提出更多、更高的要求,同时金融数学的发展也不断为金融工程提供新的理论和方法。这门新兴的研究领域发展很快,目前是世界上十分活跃的前沿学科之一。

2)金融统计(统计学):金融统计集金融信息、金融分析与政策咨询于一体,以金融与经济统计数据为依托,运用定性与定量分析相结合的统计方法(包括数理统计、应用统计学、随机理论等),分析、判断、预测国民经济运行及金融领域的发展情况。

3)概率论与数理统计:随机过程理论、粒子交互作用系统或统计物理模型(Ising Dynamical Systems,  Percolation Theory, Continuum Percolation Theory, Voter Systems, Contact Systems, Widom-Rowlinson Model, etc.)、概率论与数理统计。

教学工作:


本科教学课程:

《金融工程概论》《金融数学基础》《计量经济学》《随机过程》《概率论与数理统计》
 


全校公共研究生课程:

《随机过程
I

 硕士研究生课程:

《金融统计》《概率论基础》《随机金融学与保险数学》《随机过程论》《金融数学与金融工程》《无穷质点马氏过程与渗流理论》

博士研究生课程:

《高等金融统计》《随机金融学与随机保险学》《高等概率论》

 
科研项目:

主持四项国家自然科学基金面上项目:

《经济物理领域中的金融时间序列回程间隙与波动相关性的预测系统、随机模型和统计分析》,项目批准号:71271026

《应用随机交互作用系统研究证券市场价格波动的统计规律性质》,项目批准号:10971010

《非Black-Scholes模型环境下的未定权益的定价和套期保值研究》,项目批准号:70771006

《统计物理模型在金融领域中的应用》,项目批准号:70471001

论文及著作:
 
发表学术论著100多篇部。代表作如下:
 
[1] 《随机过程及其在金融领域中的应用》,清华大学出版社、北京交通大学出版社,20073月。
[2] 《概率论与数理统计》,台湾文京出版社,20061月。
[3] Dependence Phenomenon Analysis of Stock Market, EPL-Europhys. Lett,, appear in 2013.
[4] Fluctuation Behaviors of Financial Time Series by Stochastic Ising System on Sierpinski Carpet Lattice, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, appear in 2013.
[5] Complex Dynamic Behaviors of Oriented Percolation-Based Financial Time Series and Hang Seng Index, Chaos, Solitons & Fractals, appear in 2013.
[6] Complex System Analysis of Market Return Percolation Model on Sierpinski Carpet Lattice Fractal, J. Syst. Sci. Complex., appear in 2013.
[7] Volatility clustering and long memory of financial time series and financial price model, appear in 2013. 

[8] Modeling Stock Price Dynamics by Continuum Percolation System and Relevant Complex Systems Analysis, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, vol.391, 2012, pp.4827-4838.
[9] Statistical Properties and Multifractal Behaviors of Market Returns by Ising Dynamic Systems, International Journal of Modern Physics C, vol.23(3), March 2012, 14 pages.
[10] Effect of Boundary Conditions on Stochastic Ising-Like Financial Market Price Model, Boundary Value Problems, vol.2012(9), March 2012

[11] Statistical Analysis and Forecasting of Return Interval for SSE and Model by Lattice Percolation System and Neural Network, Computers & Industrial Engineering, vol.62, 2012, pp.198-205.
[12] Analysis of Two-Layered Random Interfaces for Two Dimensional Widom-Rowlinson Model, Abstract and Applied Analysis, vol. 2012, 2012, pp.1-21.
[13] Lattice Oriented Percolation System Applied to Volatility Behavior of Stock Market, Journal of Applied Statistics, vol.39(4), April 2012, 785–797.
[14] Fluctuation Prediction of Stock Market Index by Legendre Neural Network with Random Time Strength Function, Neurocomputing, vol.83, 2012, pp.12-21.
[15] Statistical Behavior of A Financial Model By Lattice Fractal Sierpinski Carpet Percolation, Journal of Applied Mathematics, vol.2012, 2012, 12 pages.
[16] Simulation and Statistical Analysis of Market Return Fluctuation by Zipf Method, Mathematical Problems in Engineering, vol.2011, 2011, 14 pages.
[17] Forecasting Crude Oil Price and Stock Price by Jump Stochastic Time Effective Neural Network Model, Journal of Applied Mathematics, vol.2012, 2012, 15 pages.
[18] Voter Interacting Systems Applied to Chinese Stock Markets, Mathematics and Computers in Simulation, vol.81, 2011, pp.2492–2506.
[19] Modeling and Simulation of Life Insurance Model with Random Mortality and Random Discount Function, Journal of Information & Computational Science, vol.7(13), 2010, pp.2863–2870.
[20] Analysis of Chain Reaction Between Two Stock Indices Fluctuations by Statistical Physics Systems, WSEAS Transactions on Mathematics, vol.9(11), 2010, pp.830-839.
[21] Integrating Independent Component Analysis and Principal Component Analysis with Neural Network to Predict Chinese Stock Market, Mathematical Problems in Engineering, vol.2011, 2011, 15 pages.
[22] Fluctuations of stock price model by statistical physics systems, Mathematical and Computer Modelling, vol.51, No.3, 2010, pp.431-440.
[23] Forecasting Model of Global Stock Index by Stochastic Time Effective Neural Network, Expert Systems With Applications, vol.37, No.1, 2010, pp.834-841.
[24] Modeling and simulation of the market fluctuations by the finite range contact systems, Simulation Modelling Practice and Theory, vol.18, No.6, 2010, pp.910-925.
[25] Finite-Range Contact Process on the Market Return Intervals Distributions, Advances in Complex Systems, Vol.13, No.5, 2010, pp.643–657.
[26] Fractal Detrended Fluctuation Analysis of Chinese Energy Markets, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol.20, No.11, 2010, pp.3753–3768.
[27] Statistical Analysis by Statistical Physics Model for the Stock Markets, International Journal of Modern Physics C, vol.20, No.10, 2009, pp.1547-1562.
[28] The Stochastic Ising Model with the Mixed Boundary Conditions, Boundary Value Problems, vol.2009, 2009, pp.1-17.
[29] The estimates of correlations in two-dimensional Ising model, Physica A: Statistical Mechanics and  
its Applications, vol.388, 2009, pp.565-573.
[30] (With Y.Higuchi and J.Murai) The Dobrushin–Hryniv theory for the two-dimensional lattice Widom–Rowlinson model, Advanced Studies in Pure Mathematics, Mathematical Society of Japan, vol.39, 2004, pp.233–281.
[31] (With Y.Higuchi) Spectral Gap of Ising Model for Dobrushin's boundary condition in two dimensions, Analysis on the Critical Phenomena of Random Systems, ed.by Y.Higuchi, pp.52-76, 2000, Kobe University, Japan.
[32] Fluctuations of interface statistical physics models applied to a stock market model, Nonlinear Analysis: Real World Applications, vol.9, 2008, pp.718–723.
[33] The statistical properties of the interfaces for the lattice Widom-Rowlinson model, Applied Mathematics Letters, vol.19(3), 2006, pp.223-228.
[34] The Spectral Gap of Two Dimensional Ising Model with a Hole: Shrinking Effect of Contours, J. Math. Kyoto Univ.(JMKYAZ), vol.39(3), 1999, pp.529-556.
[35] Supercritical Ising Model on the Lattice Fractal--the Sierpinski Carpet, Modern Physics Letters B, vol.20(8), 2006, pp.409-414.
[36] Random walk on the Poisson point of infinite cluster of the continuous percolation, Mathematica Japonica, vol.48(3), 1998, pp.391–397.
[37] Statistical Properties of Waiting Times and Returns in Chinese Stock Markets, WSEAS Transactions on Business and Economics, vol.3, 2006, pp.758-765.
[38] Data Analysis and Statistical Behaviors of Stock Market Fluctuations, Journal of Computer, vol.3(10), 2008, pp.44-49.
[39] Data Analysis and Statistical Properties of Shenzhen and Shanghai Land Indices, WSEAS Transactions on Business and Economics, vol.4, 2007, pp.33-39.
[40] (With X.F.Liu) A Sufficient Condition for Non-Coexistence of One Dimensional Multicolor Contact Process, Acta Mathematicae Applicatae Sinica, vol.10(2), 1994, pp.169-176.
指导研究生情况:

博士后招生方向:金融统计(统计学),概率论与数理统计

博士后研究内容:随机金融学与统计分析及其应用

博士后招生网址: http://jgrsc.njtu.edu.cn/postDoctoral/shownews.asp?id="132" (北京交大人事处)

博士研究生招生方向:金融统计(统计学),概率论与数理统计

博士研究生研究内容:研究金融统计,研究随机交互系统理论及其在金融、经济领域中的应用,强调随机金融模型构造与中国金融市场实际问题(实际数据)相结合方面的研究工作。研究内容主要涉及金融统计、交互作用系统理论,一般随机过程理论,马氏过程理论,随机金融学理论,随机保险学理论,保险精算学,金融数学与金融工程,证券市场期权定价理论,证券市场价格波动理论,养老金保险精算及其它保险理论,证券市场的数据处理与实证分析,计算机数据处理与模拟,最优投资策略,中国和国际能源市场波动的统计分析,低碳经济统计分析,计算机工程,神经网络系统等。

报考博士研究生要求条件:具有扎实的专业基础知识,具有很强的计算机应用水平。

硕士研究生招生方向:金融统计(统计学),概率论与数理统计

硕士研究生研究内容:金融统计、金融数学与金融工程。包括:期权定价理论,证券市场价格波动理论,随机金融数学,随机保险数学,保险精算学,证券市场的数据处理与实证分析,计算机数据处理与模拟,最优投资策略,中国和国际能源市场波动的统计分析,低碳经济统计分析,计算机工程,神经网络系统等。
 
概率论与数理统计,随机过程理论,粒子交互作用系统或统计物理模型(Ising Dynamical Systems, Percolation Theory, Continuum Percolation Theory, Voter Systems, Contact Systems, Widom-Rowlinson Model, etc.)

已经毕业的部分研究生,姓名(工作情况):王宁(教师);邵明亭(华泰证券);钟艳君(教师);李其德(中信集团);季美峰(中信集团);王娟(教师);隗翠宁(中国人寿);赵芳(新华人寿);门东平(国际租赁);张静(北京市统计局);廖哲(黄金期货);李彩云(渤海银行);王艳(宏源证券);王天送(The University of Texas At Dallas);沈艺霖(北京上汽通用);丁蓉(The National University of Singapore);余峣(邮政储蓄银行);潘活泼(中国移动);秦瑶(金融业);韩笑(北京市公务员);郭亚龙(平安保险);于洋(国家统计局);王菲(中信银行);刘海凡(中央证券结算中心);刘发江(中国移动);王旭(光大银行),等。

 在读部分研究生:张军欢(博士研究生,目前 King's College London 公派博士生);方雯(博士研究生,目前Boston University 公派博士生);程五阳;肖迪;牛红丽(博士研究生);董艳芳;杨格(博士研究生);裴安琪;莫海燕;邓威;鲁韵帆(博士研究生);洪维嘉;张波,等。

获得荣誉:
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